PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с BRK-A

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и BRK-A составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTF:

0.39

BRK-A:

1.17

Коэф-т Сортино

^DWRTF:

0.81

BRK-A:

1.73

Коэф-т Омега

^DWRTF:

1.11

BRK-A:

1.24

Коэф-т Кальмара

^DWRTF:

0.32

BRK-A:

2.83

Коэф-т Мартина

^DWRTF:

1.52

BRK-A:

6.87

Индекс Язвы

^DWRTF:

6.18%

BRK-A:

3.56%

Дневная вол-ть

^DWRTF:

18.42%

BRK-A:

19.97%

Макс. просадка

^DWRTF:

-44.52%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^DWRTF:

-18.84%

BRK-A:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 1.20% против 13.49% соответственно.

^DWRTF

С начала года

-0.18%

1 месяц

4.68%

6 месяцев

-4.40%

1 год

6.88%

5 лет

6.81%

10 лет

1.20%

BRK-A

С начала года

13.18%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

9.16%

1 год

22.45%

5 лет

24.51%

10 лет

13.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и BRK-A

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и BRK-A

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) составляет 4.67%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...