PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DWRTF с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTF с BRK-A

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTF или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTF и BRK-A составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTF и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
77.54%
602.35%
^DWRTF
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTF:

0.44

BRK-A:

1.54

Коэф-т Сортино

^DWRTF:

0.71

BRK-A:

2.16

Коэф-т Омега

^DWRTF:

1.09

BRK-A:

1.30

Коэф-т Кальмара

^DWRTF:

0.28

BRK-A:

3.40

Коэф-т Мартина

^DWRTF:

1.41

BRK-A:

8.60

Индекс Язвы

^DWRTF:

5.73%

BRK-A:

3.41%

Дневная вол-ть

^DWRTF:

18.45%

BRK-A:

19.13%

Макс. просадка

^DWRTF:

-44.52%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

^DWRTF:

-21.94%

BRK-A:

-1.35%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTF показывает доходность -4.00%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции ^DWRTF уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 0.88% против 14.11% соответственно.

^DWRTF

С начала года

-4.00%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

-9.00%

1 год

8.62%

5 лет

4.55%

10 лет

0.88%

BRK-A

С начала года

16.87%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

16.68%

1 год

31.11%

5 лет

23.28%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTF и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTF
Ранг риск-скорректированной доходности ^DWRTF, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTF c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DWRTF, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DWRTF: 0.44
BRK-A: 1.54
Коэффициент Сортино ^DWRTF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DWRTF: 0.71
BRK-A: 2.16
Коэффициент Омега ^DWRTF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DWRTF: 1.09
BRK-A: 1.30
Коэффициент Кальмара ^DWRTF, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DWRTF: 0.28
BRK-A: 3.40
Коэффициент Мартина ^DWRTF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DWRTF: 1.41
BRK-A: 8.60

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTF и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
1.54
^DWRTF
BRK-A

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTF и BRK-A

Максимальная просадка ^DWRTF за все время составила -44.52%, что меньше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTF и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.94%
-1.35%
^DWRTF
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTF и BRK-A

Dow Jones U.S. Select REIT Index (^DWRTF) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 10.42%. Это указывает на то, что ^DWRTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.08%
10.42%
^DWRTF
BRK-A